“Change of financial market data provider for the calculation of Solvency II Risk-Free Interest Rate Term Structures” (18 dicembre 2018)
EIOPA – EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY
https://eiopa.europa.eu/
Solvency II, Curva risk-free

 

EIOPA ha comunicato, il 18 dicembre scorso, il nome della società vincitrice della gara d’appalto per la fornitura dei dati di mercato necessari per la determinazione delle curve dei tassi di interesse privi di rischio. Si tratta, in particolare, di:

  • tassi swap;
  • tassi swap overnight indicizzati;
  • tassi di rendimento dei titoli di Stato.

La società vincitrice è Thomson Reuters (Markets) Deutschland GmbH; nel periodo di transizione, tuttavia, si continuerà ad utilizzare i dati forniti dall’attuale provider Bloomberg Finance L.P..

L’implementazione dei servizi di Thomson Reuters nel processo di determinazione della curva risk-free avverrà nei mesi a venire. Una volta che la fase di implementazione sarà testata e validata, EIOPA comunicherà (presumibilmente nel 2° semestre 2019) quando i dati del nuovo provider saranno utilizzati per la prima volta per la determinazione della curva risk-free. In parallelo, sarà pubblicata la revisione aggiornata della relativa documentazione tecnica.

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