“EIOPA updates representative portfolios to calculate volatility adjustments to the Solvency II risk-free interest rate term structures” (NEWS, 18 dicembre 2018)
“Technical documentation of the methodology to derive EIOPA’s risk-free interest rate term structures” (EIOPA-BoS-15/035 31 January 2018)
“Background Material / Updated representative portfolios for the calculation of the volatility adjustment (applicable end-of-March 2019)”
EIOPA – EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY
https://eiopa.europa.eu/
Solvency II, Volatility adjustment

 

Il 18 dicembre EIOPA ha pubblicato l’aggiornamento dei portafogli di investimento rappresentativi necessari per il calcolo del Volatility Adjustment (VA) da applicare alla curva dei tassi di interesse privi di rischio nell’ambito di Solvency II(1).

I portafogli aggiornati saranno utilizzati da EIOPA per il calcolo del VA riferito alla fine di marzo 2019, che sarà pubblicato i primi di aprile.

Tali portafogli sono basati sui dati annuali trasmessi a EIOPA e riferiti alla fine del 2017.

Per quanto riguarda l’Italia, i pesi delle due componenti del portafoglio rappresentativo sono del 47% (50,2% un anno fa) per i titoli di Stato e del 24,7% (24,6% in precedenza) per gli altri attivi.

L’aggiornamento dei portafogli viene effettuato da cura di EIOPA con periodicità annuale. Il prossimo aggiornamento avrà luogo alla fine del 2019.

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(1) Per il precedente aggiornamento, si veda: “EIOPA: nuovo aggiornamento dei portafogli rappresentativi per il calcolo del Volatility Adjustment”, in Panorama Assicurativo n. 171, gennaio 2018 (Sezione “UE”).
http://www.panoramassicurativo.ania.it/admin/plugin/panorama/view.html?id=39303&est=1

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