“EBA publishes 2018 EU-wide stress test results” (2 novembre 2018)
EBA – EUROPEAN BANKING AUTHORITY
https://www.eba.europa.eu/
Stress test, Banca

 

EBA ha pubblicato i risultati dello stress test relativo ai 48 maggiori gruppi bancari europei, tra i quali rientrano, per l’Italia, UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banco BPM e UBI Banca(1).

Il punto di partenza per lo stress test 2018 è rappresentato dai dati di bilancio di fine 2017. I due scenari macroeconomici utilizzati per l’esercizio, quello di base (baseline) e quello avverso (adverse), sono stati definiti a gennaio di quest’anno dall’ESRB (European Systemic Risk Board) in collaborazione con la BCE.  In linea con l’esercizio del 2016, il periodo temporale considerato è di un triennio (2018-2020).

I risultati dell’esercizio si basano sul confronto tra i valori assunti dall'indicatore relativo al patrimonio di migliore qualità (CET1 ratio) al 31 dicembre 2017 (inizio esercizio) e al 31 dicembre 2020 (fine esercizio). Al fine di rappresentare correttamente gli effetti connessi con la graduale applicazione (phase in) di disposizioni transitorie di tipo contabile o prudenziale, i risultati sono calcolati sia "a regime" (fully loaded) sia su base "transitoria" (transitional).

Lo stress test 2018 tiene conto dell'introduzione del principio contabile IFRS 9, entrato in vigore il 1° gennaio 2018. Il Parlamento europeo ha consentito alle banche di optare per la diluizione nel tempo degli impatti sul patrimonio di vigilanza derivanti dalla prima applicazione del nuovo principio contabile (FTA, first time application).

Lo stress test è stato condotto secondo la metodologia definita dall’EBA, che si fonda sul principio del "bilancio statico": la solidità delle banche viene valutata senza tenere conto delle azioni che esse potrebbero mettere in atto per attenuare gli effetti negativi degli shock ipotizzati nell’esercizio.

Nel complesso, le banche europee hanno mostrato una buona capacità di tenuta a fronte delle condizioni di stress ipotizzate nello scenario avverso. I risultati confermano il generale rafforzamento della solidità del sistema bancario del Continente.
Per le quattro banche italiane incluse nel campione, la riduzione media ponderata del CET1 ratio nello scenario avverso è pari a 3,9 punti percentuali su base fully loaded, un risultato in linea con quello medio del complesso delle banche dell'SSM incluse nel campione e con la media totale EBA.

 

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(1) Per il precedente, si veda: “I risultati dello stress test 2016 per l’industria bancaria europea”, in Panorama Assicurativo n. 155, settembre 2016 (Sezione “UE”).
http://www.panoramassicurativo.ania.it/admin/plugin/panorama/view.html?id=38053&est=1

 

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