“Updated technical RFR documentation for the Danish krone and Denmark applicable as of 1 January 2019” (30 ottobre 2018)
EIOPA – EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY
https://eiopa.europa.eu/
Solvency II, Curva risk-free

 

Il 14 agosto scorso, EIOPA aveva pubblicato un aggiornamento della documentazione tecnica per il calcolo della curva dei tassi di interesse risk-free che includeva una nuova metodologia per la determinazione del Volatility Adjustment per la corona danese(1).
Il 6 settembre successivo, l’Autorità europea aveva segnalato che, a causa di un errore tecnico, l’applicazione della nuova metodologia era sospesa sino a nuovo avviso(2).
Il 3 ottobre scorso,  poi, EIOPA ha comunicato di aver corretto l’errore tecnico e, pertanto, la nuova documentazione tecnica sarà applicata dal 1° gennaio 2019. Conseguentemente, i primi calcoli basati su tale metodologia si riferiranno alla data di fine gennaio del prossimo anno.

L’8 novembre scorso, infine, EIOPA ha pubblicato l’informativa tecnica relativa alle “relevant  risk-free interest rate Term Structures”  (RFR)  con riferimento a fine  ottobre 2018; in tale occasione ha altresì pubblicato   una versione aggiornata del codice-sorgente utilizzato per il calcolo della curva risk-free su base mensile.

 

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(1) Si veda, in proposito: “EIOPA pubblica la documentazione tecnica aggiornata per curva risk-free e VA relativi alla corona danese”, in Panorama Assicurativo n. 179, settembre 2018 (Sezione “UNIONE EUROPEA”).
http://www.panoramassicurativo.ania.it/admin/plugin/panorama/view.html?id=39965&est=1

(2) Al riguardo, si veda: “EIOPA: curva risk-free di fine agosto e precisazione sulla corona danese”, in Panorama Assicurativo n. 180, ottobre 2018 (Sezione “UNIONE EUROPEA”).
http://www.panoramassicurativo.ania.it/admin/plugin/panorama/view.html?id=40004&est=1

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