“EIOPA publishes monthly technical information for Solvency II relevant Risk Free Interest Rate Term Structures – end-March 2018” (6 aprile 2018)
EIOPA – EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY
https://eiopa.europa.eu/
Solvency II, Curva risk-free

 

Il 6 aprile scorso, EIOPA ha pubblicato l’informazione tecnica sulla struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio riferita alla fine di marzo 2018.

L’informazione tecnica – che, oltre alla curva risk-free, riguarda anche gli aggiustamenti alla curva stessa, in particolare il Volatility Adjustment (VA) – è basata, come annunciato in precedenza dall’Autorità europea(1), sui portafogli rappresentativi aggiornati, pubblicati nel dicembre 2017, e sulla documentazione tecnica pubblicata lo scorso febbraio.

Nel comunicato, l’Autorità europea segnala che i portafogli rappresentativi relativi alla corona danese saranno aggiornati in seguito.

Il 28 marzo scorso, inoltre, EIOPA ha pubblicato il calcolo dell’Ultimate Forward Rate (UFR) per il 2019.

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(1) Si veda, in proposito: “Volatility Adjustment: applicazione dei nuovi portafogli rappresentativi”, in Panorama Assicurativo n. 174, aprile 2018 (Sezione “UE”).
http://www.panoramassicurativo.ania.it/admin/plugin/panorama/view.html?id=39572&est=1

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