“Technical documentation of the methodology to derive EIOPA’s risk-free interest rate term structures” (EIOPA-BoS-15/035, 31 January 2018)
EIOPA – EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY
https://eiopa.europa.eu/
Solvency II, Curva risk-free


In data 31 gennaio, EIOPA ha pubblicato un nuovo aggiornamento della documentazione tecnica relativa alla metodologia di calcolo della curva dei tassi di interesse privi di rischio, ai sensi della normativa Solvency II.

I cambiamenti rispetto alla versione precedente sono i seguenti:

  • è sostituito il codice (“ticker”) per i tassi OIS (“Overnight Indexed Swaps”) del franco svizzero;
  • è stata aggiornata la descrizione delle modalità di derivazione dell’Ultimate Forward Rate (UFR) e sono stati forniti chiarimenti sul trattamento dei titoli di Stato islandesi e sul calcolo dello spread medio di lungo termine.
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