“Solvency II: Internal models - modelling of the matching adjustment – CP24/17”
PRA - PRUDENTIAL REGULATION AUTHORITY (BANK OF ENGLAND)
http://www.bankofengland.co.uk/pra/Pages/default.aspx
Solvency II, Modelli interni, Matching adjustment

Il 10 novembre scorso la Prudential Regulation Authority (PRA) del Regno Unito ha pubblicato, per la consultazione, un Paper (CP24/17) in materia di Matching Adjustment (MA) (1) per le imprese assicuratrici che utilizzano un modello interno per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità (SCR).

Lo scopo delle proposte contenute nel documento in consultazione è quello di aggiornare e consolidare in un unico Supervisory Statement le indicazioni di PRA in materia di determinazione del MA nei modelli interni.

L’Autorità britannica è consapevole della complessità di calcolo del MA ai fini della determinazione del SCR con un modello interno, ma anche dei benefici di tale strumento in termini di risk management. Per tale motivo, PRA intende essere di aiuto alle imprese che desiderano sviluppare un modello in questa area, fornendo al mercato una visione chiara delle sue aspettative quanto alle pratiche appropriate da seguire.

Il termine per partecipare alla consultazione è il 9 marzo 2018.

 

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(1) Sempre in tema di Matching Adjustment, si veda, ad esempio: Regno Unito: consultazione PRA su modifiche al matching adjustment, in questo stesso numero di Panorama Assicurativo (Sezione “Normativa”).
http://www.panoramassicurativo.ania.it/admin/plugin/panorama/view.html?id=39178&est=1

 

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