“Solvency II: matching adjustment - illiquid unrated assets and equity release mortgages” – PS14/17
“Solvency II: matching adjustment - illiquid unrated assets and equity release mortgages” – SS3/17
“Cyber insurance underwriting risk” – PS15/17
“Cyber insurance underwriting risk” – SS4/17
“Dealing with a market turning event in the general insurance sector” – PS16/17
“Dealing with a market turning event in the general insurance sector” – SS5/17
PRUDENTIAL REGULATION AUTHORITY (PRA)
BOE - BANK OF ENGLAND
http://www.bankofengland.co.uk/
Solvency II, Vigilanza, Cyber risk

 

L’Autorità di vigilanza prudenziale sul mercato finanziario britannico (PRA - Prudential Regulation Authority) ha recentemente pubblicato una serie di nuovi documenti, che riguardano diversi aspetti dell’attività assicurativa. Si tratta di quanto segue:

“Solvency II: matching adjustment - illiquid unrated assets and equity release mortgages” – PS 14/17 e  SS 3/17 (ALLEGATO)
Il Policy Statement costituisce un feedback alla documentazione precedentemente pubblicata sulla materia (Consultation Paper CP 48/16)(1)  e in particolare presenta, nel documento allegato al paper (final Supervisory Statement SS 3/17), le aspettative dell’Autorità di vigilanza sull’operato delle imprese assicuratrici che investono in titoli illiquidi e privi di rating nell’ambito di portafogli cui è applicato il Matching Adjustment (MA).

“Cyber insurance underwriting risk” – PS 15/17 e SS 4/17 (ALLEGATO)
Il Policy Statement rappresenta un feedback alle risposte a suo tempo fornite, in materia di Cyber Risk, al Consultation Paper CP 39/16(2). Definisce (nell’allegato Supervisory Statement SS 4/17) le aspettative PRA in merito alla gestione “prudente” del cyber risk e non presenta sostanziali modifiche rispetto al precedente documento di consultazione.

“Dealing with a market turning event in the general insurance sector” – PS16/17 e SS 5/17 (ALLEGATO)
Si tratta di un feedback a quanto già pubblicato sulla materia (Consultation Paper CP 32/16)(3). Ne sono destinatarie le imprese danni soggette a Solvency II, i Lloyd’s of London e - in modo particolare - le imprese che operano nel “London Market” (global specialty insurance/reinsurance), i cui modelli di business sono esposti a rischi catastrofali caratterizzati da bassa frequenza ma da elevata entità dei sinistri. L’allegato (final Supervisory Statement SS 5/17) presenta le aspettative dell’Autorità di vigilanza in riferimento al grado di preparazione e di risposta delle compagnie danni a un eventuale loss event di considerevole portata e all’impatto sulla solvibilità e sui business plans delle imprese stesse.

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(1) Sul punto, si veda: “Consultazione PRA sull’investimento in titoli illiquidi e privi di rating nel matching adjustment”, in Panorama Assicurativo n.159, gennaio 2017 (Sezione “NORMATIVA”).
http://www.panoramaassicurativo.ania.it/admin/plugin/panorama/view.html?id=38343&est=1

(2) “Regno Unito: consultazione PRA sulla gestione dei cyber risk da parte delle imprese di assicurazione”, in Panorama Assicurativo n.158, dicembre 2016 (Sezione “NORMATIVA”).
http://www.panoramaassicurativo.ania.it/admin/plugin/panorama/view.html?id=38281&est=1

(3) “Assicurazione danni: consultazione PRA sulle reazioni delle imprese a un Market Turning Event”, in Panorama Assicurativo n.156, ottobre 2016 (Sezione “NORMATIVA”).
http://www.panoramaassicurativo.ania.it/admin/plugin/panorama/view.html?id=38138&est=1

 

 

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